[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره كنفرانس :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: برقراري ارتباط :: راهنماي پايگاه ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره کنفرانس::
اخبار کنفرانس::
سازمان کنفرانس::
برگزارکنندگان و حامیان::
شرکت در کنفرانس::
ارسال مقاله::
برنامه‌های جانبی::
برقراری ارتباط::
درباره قزوین::
اسکان: اطلاعات هتل ها::
تاریخ های مهم::
سخنرانان مدعو::
کارگاه ها ::
سخنرانان تخصصی::
::
پوستر کنفرانس

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
این سمینار در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام نمایه شده است.

AWT IMAGE

..
کانال تلگرام

AWT IMAGE

آدرس کانال تلگرام:

SPSP11_IKIU_2017@

..
:: سخنرانی مدعو ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 

‎Questions on arbitrage 

AWT IMAGE
D. G. Konstantinides and  C. E. Kountzakis

‎‎Professor of Mathematics‎, University of the Aegean‎, Karlovassi, Greece

Abstract

In this paper, the {it regulatory arbitrage} from the aspect of the vector risk measures is studied
We examine the regulatory arbitrage from the side of risk theory and also

from the side of duality in Orlicz spaces, in which case it can be considered as a free lunch

We assume a finite set of investors ‎$‎‎‎mathbb{I}={1,2, ..., I}‎$‎, who minimize coherent risk measures

‎$‎‎‎rho^j,~jin ‎mathbb{I}‎$‎‎‎‎, corresponding to a representation set of functionals $D_j,~jin ‎mathbb{I}‎$,
consisted by Radon-Nikodym derivatives of EMM. Then we show that the risk minimization correspondence is

well-defined and the associated two-period equilibrium of risk sharing exists. These EMM

.are related to the same (incomplete) locally bounded asset market, consisted by ‎$‎d‎$‎ assets

:Keywords

Vector regulatory arbitrage, Vector risk measure, Free-lunch, Conditional

risk measure, Orlicz spaces

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی The 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes
Persian site map - English site map - Created in 0.045 seconds with 950 queries by yektaweb 3464