[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره كنفرانس :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: برقراري ارتباط :: راهنماي پايگاه ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره کنفرانس::
اخبار کنفرانس::
سازمان کنفرانس::
برگزارکنندگان و حامیان::
شرکت در کنفرانس::
ارسال مقاله::
برنامه‌های جانبی::
برقراری ارتباط::
درباره قزوین::
اسکان: اطلاعات هتل ها::
تاریخ های مهم::
سخنرانان مدعو::
کارگاه ها ::
سخنرانان تخصصی::
::
پوستر کنفرانس

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
این سمینار در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام نمایه شده است.

AWT IMAGE

..
کانال تلگرام

AWT IMAGE

آدرس کانال تلگرام:

SPSP11_IKIU_2017@

..
:: سخنرانی تخصصی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۵ | 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                         

                                                     On dependence between two Brownian motions      
                                                                                             
        AWT IMAGE   
 
                                                                                     علی دولتی                                                       
                                                                            دانشگاه  یزد                                                                  

                                                                                                                                                                                                     
    
Let {B1(t): t 0} and {B2(t): t 0} be two Brownian motions and consider, for every t 0, the random vector B(t) := (B1(t),B2(t)). Then {B(t): t 0} defines a stochastic process with values in R2 . The literature usually deals with the case where B1(t) and B2(t) are independent for every t 0; which is called the two dimensional Brownian motion. However, for practical applications, it could be useful to introduce a more general bivariate Brownian motion. In this talk using the copula of the vector B(t), for each t, we study some dependence properties of this generalized two dimensional Brownian motion. It will be seen that similar to the one dimensional case, B(t) is still a Markov process and a martingale, but it is not in general a Gaussian process.
دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
:: سخنرانی تخصصی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 
دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی The 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes
Persian site map - English site map - Created in 0.047 seconds with 1027 queries by yektaweb 3463